「二度に買うべし」の検証

投資の格言にある「二度に買うべし、二度に売るべし」が実際に有効かどうか、MT5で調べてみる。

2つのトレード戦略を用意した。1つはブレイクアウト戦略で、もう1つは押し目買い・戻り売り戦略である。

そして、それぞれにオリジナルバージョンと「二度に買うべし、二度に売るべし」バージョンを用意した。オリジナルバージョンは同じエントリー価格、同じストップ価格を持つ2つのポジションで売買する。「二度に買うべし、二度に売るべし」バージョンでは1つのポジションはオリジナルバージョンのエントリー価格、ストップ価格に0.05銭を加えた価格で売買し、もう1つのポジションは0.05銭を減らした価格で売買する。

2つのトレード戦略ともトレンドフォロー型なので、ナンピンにはならず、ピラミッディングとなる点に注意。

環境

  • OANDA MetaTrader 5:5.00 build 3440

設定

バックテストは以下の設定でドル円について10年間のデータを用いて行った。

  • 銘柄:USDJPY M1
  • 日付:期間指定 2012.09.01 2022.09.01
  • フォワードテスト:キャンセル
  • 延滞:延滞ゼロ、理想的な実行
  • モデル:始値のみ
  • より高速計算のためのピップ単位利益:なし
  • 入金:1000000 JPY
  • レバレッジ:1:25
  • オプティマイズ:無効化
  • チャート、指標、取引を表示するビジュアルモード:なし

ブレイクアウト戦略

各バージョンのパフォーマンスは以下の通り。

オリジナルバージョン

「二度に買うべし、二度に売るべし」バージョン

押し目買い・戻り売り戦略

各バージョンのパフォーマンスは以下の通り。

オリジナルバージョン

「二度に買うべし、二度に売るべし」バージョン

感想

「二度に買うべし、二度に売るべし」バージョンではリカバリーファクターがやや向上する傾向にあるか。「二度に買うべし、二度に売るべし」はパフォーマンスを安定させるのが目的であろうから、多少の効果はありそうである。

ただ、その他のパフォーマンス指標ではまちまちであり、そもそも誤差程度の差しかない。自動売買なら問題ないが、手動で注文を入れる場合は手間が2倍になる。あえて導入しなければならないほどの有効性は感じない。