移動平均乖離率を使ったトレード戦略を少し改良してみた。
環境
- OANDA MetaTrader 5
- Version: 5.00 build 3137
ストラテジーテスターの設定
- 銘柄：USDJPY
- 足の種類：M5
- 日付：期間限定
- 開始日：2012.01.01
- 終了日：2022.01.01
- フォワードテスト：キャンセル
- 延滞：遅延ゼロ、理想的な実行
- モデル：1分足 OHLC
- より高速計算のためのピップ単位利益：チェックあり
- 入金：100000
- レバレッジ：1:25
- オプティマイズ：無効化
- チャート、指標、取引を表示するビジュアルモード：チェックなし
移動平均乖離率を使ったトレード戦略の改良版
検証結果
- 損益：3070
- 取引数：1008
- プロフィットファクター：1.36
- 期待利得：3.05
- リカバリーファクター：6.37
結果はまずまず。
ただ、かなりの薄利多売なので、スプレッドやスリッページの影響を受けやすく、実際にこの通りのパフォーマンスになるかは微妙だと思う。
スプレッドを調べると、直近で概ね0.3pipsだった。
MT5のヒストリカルデータがどこから来ているのかは分かっていないのだが、このスプレッドはOANDAの東京サーバーと同水準。
「延滞」の設定を「1000ミリ秒」や「ランダム遅延」にしてもやってみたが、結果は変わらず。
パラメータはそのままでユーロドル、ユーロ円でもバックテストをしてみたが、若干落ちるものの同様のパフォーマンスを得られた。
まだ改良の余地はあるだろうが、多分使わないかな。