移動平均乖離率の応用

移動平均乖離率を使ったトレード戦略を少し改良してみた。

環境

  • OANDA MetaTrader 5
  • Version: 5.00 build 3137

ストラテジーテスターの設定

  • 銘柄:USDJPY
  • 足の種類:M5
  • 日付:期間限定
  • 開始日:2012.01.01
  • 終了日:2022.01.01
  • フォワードテスト:キャンセル
  • 延滞:遅延ゼロ、理想的な実行
  • モデル:1分足 OHLC
  • より高速計算のためのピップ単位利益:チェックあり
  • 入金:100000
  • レバレッジ:1:25
  • オプティマイズ:無効化
  • チャート、指標、取引を表示するビジュアルモード:チェックなし

移動平均乖離率を使ったトレード戦略の改良版

検証結果

f:id:fxst24:20220210175757p:plain

結果はまずまず。

ただ、かなりの薄利多売なので、スプレッドやスリッページの影響を受けやすく、実際にこの通りのパフォーマンスになるかは微妙だと思う。

スプレッドを調べると、直近で概ね0.3pipsだった。

MT5のヒストリカルデータがどこから来ているのかは分かっていないのだが、このスプレッドはOANDAの東京サーバーと同水準。

「延滞」の設定を「1000ミリ秒」や「ランダム遅延」にしてもやってみたが、結果は変わらず。

パラメータはそのままでユーロドル、ユーロ円でもバックテストをしてみたが、若干落ちるものの同様のパフォーマンスを得られた。

まだ改良の余地はあるだろうが、多分使わないかな。