テクニカル分析の検証 RSI

今回はRSI。

トレード戦略は①普通の逆張り、②反転を確認してからの逆張りの2つを見てみる。

RSIのパラメータは

  • 平均期間:9

とした。

平均期間は14がよく使われるが、それだと取引数が少なすぎるので9にした。

9もよく使われる。

ただ、それでも取引数はあまり増えなかった。

環境

  • OANDA MetaTrader 5
  • Version: 5.00 build 3137

ストラテジーテスターの設定

  • 銘柄:USDJPY
  • 足の種類:Daily
  • 日付:期間限定
  • 開始日:2012.01.01
  • 終了日:2022.01.01
  • フォワードテスト:キャンセル
  • 延滞:遅延ゼロ、理想的な実行
  • モデル:1分足 OHLC
  • より高速計算のためのピップ単位利益:チェックあり
  • 入金:10000
  • レバレッジ:1:50
  • オプティマイズ:無効化
  • チャート、指標、取引を表示するビジュアルモード:チェックなし

トレード戦略①

買い

  • RSIの30%を下回ったら買い
  • RSIの70%を上回ったら決済

売り

  • RSIの70%を上回ったら売り
  • RSIの30%を下回ったら決済

検証結果

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結果はいまいち。

トレード戦略②

買い

  • RSIの30%を下回った後、再度30%を上回ったら買い
  • RSIの70%を上回ったら決済

売り

  • RSIの70%を上回った後、再度70%を下回ったら買い
  • RSIの30%を下回ったら決済

検証結果

f:id:fxst24:20220129155958p:plain

これもいまいち。

逆張りでは反転を確認してからエントリーするのがよいとよく言われるが、パフォーマンスはかえって悪化した。