今回はPivot。
トレード戦略は①積極的にR1、S1で売買、②慎重にR2、S2で売買の2つを見てみる。
①と②を合わせると、R1、S1で売買した後、R2、S2でナンピンするのと同じことになる。
Pivotは日足で計算するが、トレードは1分足で行うこととした。
環境
- OANDA MetaTrader 5
- Version: 5.00 build 3137
ストラテジーテスターの設定
- 銘柄：USDJPY
- 足の種類：M1 ←今回は1分足
- 日付：期間限定
- 開始日：2012.01.01
- 終了日：2022.01.01
- フォワードテスト：キャンセル
- 延滞：遅延ゼロ、理想的な実行
- モデル：1分足 OHLC
- より高速計算のためのピップ単位利益：チェックあり
- 入金：10000
- レバレッジ：1:50
- オプティマイズ：無効化
- チャート、指標、取引を表示するビジュアルモード：チェックなし
トレード戦略①
買い
- 価格がS1を上から下に抜けたら買い
- 価格がR1より上、またはS3より下で決済
売り
- 価格がR1を下から上に抜けたら売り
- 価格がS1より下、またはR3より上で決済
検証結果
- 取引数：1315
- 総損益：-4602
- 期待利得：-3.50
- プロフィットファクター：0.87
結果はだめだめ。
トレード戦略②
買い
- 価格がS2を上から下に抜けたら買い
- 価格がR1より上、またはS3より下で決済
売り
- 価格がR2を下から上に抜けたら売り
- 価格がS1より下、またはR3より上で決済
検証結果
- 取引数：810
- 総損益：-1609
- 期待利得：-1.99
- プロフィットファクター：0.91
これもいまいち。
トレード戦略①と②を合わせるとS2で買い下がる、R2で売り上がるナンピンになるが、①も②もマイナスなので、マイナスを増やす結果にしかならない。