テクニカル分析の検証 MACD

今回はMACD

シグナルが早く出る順に①MACDとシグナルの交差、②MACDと0ラインの交差、③シグナルと0ラインの交差の3つを見てみる。

MACDのパラメータは

  • 短期期間:12
  • 長期期間:26
  • シグナルの移動平均期間:9

とする。

環境

  • OANDA MetaTrader 5
  • Version: 5.00 build 3137

ストラテジーテスターの設定

  • 銘柄:USDJPY
  • 足の種類:Daily
  • 日付:期間限定
  • 開始日:2012.01.01
  • 終了日:2022.01.01
  • フォワードテスト:キャンセル
  • 延滞:遅延ゼロ、理想的な実行
  • モデル:1分足 OHLC
  • より高速計算のためのピップ単位利益:チェックあり
  • 入金:10000
  • レバレッジ:1:50
  • オプティマイズ:無効化
  • チャート、指標、取引を表示するビジュアルモード:チェックなし

トレード戦略①

前営業日引けで

買い

  • MACDがシグナルを下から上に抜けたら買い
  • MACDがシグナルより下で決済

売り

  • MACDがシグナルを上から下に抜けたら売り
  • MACDがシグナルより上で決済

検証結果

結果はいまいち。

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トレード戦略②

前営業日引けで

  • MACDが0ラインを下から上に抜けたら買い
  • MACDが0ラインより下で決済

売り

  • MACDが0ラインを上から下に抜けたら売り
  • MACDが0ラインより上で決済

検証結果

これもいまいち。

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トレード戦略③

前営業日引けで

  • シグナルが0ラインを下から上に抜けたら買い
  • シグナルが0ラインより下で決済

売り

  • シグナルが0ラインを上から下に抜けたら売り
  • シグナルが0ラインより上で決済

検証結果

一応プラスだが、利益が安定していないので、やはりいまいち。

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