テクニカル分析の検証 MACD

今回はMACD。

シグナルが早く出る順に①MACDとシグナルの交差、②MACDと0ラインの交差、③シグナルと0ラインの交差の3つを見てみる。

MACDのパラメータは

• 短期期間：12
• 長期期間：26
• シグナルの移動平均期間：9

とする。

環境

• OANDA MetaTrader 5
• Version: 5.00 build 3137

ストラテジーテスターの設定

• 銘柄：USDJPY
• 足の種類：Daily
• 日付：期間限定
• 開始日：2012.01.01
• 終了日：2022.01.01
• フォワードテスト：キャンセル
• 延滞：遅延ゼロ、理想的な実行
• モデル：1分足 OHLC
• より高速計算のためのピップ単位利益：チェックあり
• 入金：10000
• レバレッジ：1:50
• オプティマイズ：無効化
• チャート、指標、取引を表示するビジュアルモード：チェックなし

トレード戦略①

前営業日引けで

買い

• MACDがシグナルを下から上に抜けたら買い
• MACDがシグナルより下で決済

売り

• MACDがシグナルを上から下に抜けたら売り
• MACDがシグナルより上で決済

検証結果

• 取引数：225
• 総損益：-1830
• 期待利得：-8.13
• プロフィットファクター：0.88

結果はいまいち。

トレード戦略②

前営業日引けで

• MACDが0ラインを下から上に抜けたら買い
• MACDが0ラインより下で決済

売り

• MACDが0ラインを上から下に抜けたら売り
• MACDが0ラインより上で決済

検証結果

• 取引数：94
• 総損益：-815
• 期待利得：-8.67
• プロフィットファクター：0.91

これもいまいち。

トレード戦略③

前営業日引けで

• シグナルが0ラインを下から上に抜けたら買い
• シグナルが0ラインより下で決済

売り

• シグナルが0ラインを上から下に抜けたら売り
• シグナルが0ラインより上で決済

検証結果

• 取引数：74
• 総損益：1261
• 期待利得：17.04
• プロフィットファクター：1.17

一応プラスだが、利益が安定していないので、やはりいまいち。