移動平均線の検証

移動平均線による売買シグナルを検証してみる。

環境

  • OANDA MetaTrader 5
  • Version: 5.00 build 3137

ストラテジーテスターの設定

  • 銘柄:USDJPY
  • 足の種類:Daily
  • 日付:期間限定
  • 開始日:2012.01.01
  • 終了日:2022.01.01
  • フォワードテスト:キャンセル
  • 延滞:遅延ゼロ、理想的な実行
  • モデル:1分足 OHLC
  • より高速計算のためのピップ単位利益:チェックあり
  • 入金:100000
  • レバレッジ:1:25
  • オプティマイズ:無効化
  • チャート、指標、取引を表示するビジュアルモード:チェックなし

5日線と21日線の交差

エントリー

エグジット

  • 買いポジションを保有して売りシグナルが点灯したら決済
  • 売りポジションを保有して買いシグナルが点灯したら決済

検証結果

f:id:fxst24:20220207171517p:plain

損益曲線は上がったり下がったりを繰り返しながら上昇したが、2019年半ばをピークに下落に転じ、マイナス圏で終わっている。

5日線と90日線の交差

エントリー

エグジット

  • 買いポジションを保有して売りシグナルが点灯したら決済
  • 売りポジションを保有して買いシグナルが点灯したら決済

検証結果

f:id:fxst24:20220207171533p:plain

損益曲線は上がったり下がったりを繰り返しながら上昇したが、2016年末をピークに下落に転じ、ほぼプラマイゼロで終わっている。

5日線と200日線の交差

エントリー

エグジット

  • 買いポジションを保有して売りシグナルが点灯したら決済
  • 売りポジションを保有して買いシグナルが点灯したら決済

検証結果

f:id:fxst24:20220207171541p:plain

損益曲線は上がったり下がったりを繰り返しながら上昇したが、2016年末をピークに下落に転じ、ほぼプラマイゼロで終わっている。

21日線と90日線の交差

エントリー

エグジット

  • 買いポジションを保有して売りシグナルが点灯したら決済
  • 売りポジションを保有して買いシグナルが点灯したら決済

検証結果

f:id:fxst24:20220207171550p:plain

損益曲線は上がったり下がったりを繰り返しながら上昇し、2017年前半をピークに下落に転じたが、プラス圏で終わっている。

21日線と200日線の交差

エントリー

エグジット

  • 買いポジションを保有して売りシグナルが点灯したら決済
  • 売りポジションを保有して買いシグナルが点灯したら決済

検証結果

f:id:fxst24:20220207171559p:plain

損益曲線は上がったり下がったりを繰り返しながら上昇し、2016年半ばをピークに下落に転じたが、プラス圏で終わっている。

90日線と200日線の交差

エントリー

エグジット

  • 買いポジションを保有して売りシグナルが点灯したら決済
  • 売りポジションを保有して買いシグナルが点灯したら決済

検証結果

f:id:fxst24:20220207171611p:plain

損益曲線は上がったり下がったりを繰り返しながら上昇し、2016年半ばをピークに下落に転じた後、再び上がったり下がったりを繰り返し、ほぼプラマイゼロで終わっている。

感想

どの組み合わせでも基本的に2016年後半〜2017年前半まではそれなりに機能しているが、それ以降はむしろ逆指標化しているようにも見える。