テクニカル分析の検証 ストキャスティクス

今回はストキャスティクスを調べてみる。

環境

• OANDA MetaTrader 5
• Version: 5.00 build 3137

ストラテジーテスターの設定

• 銘柄：USDJPY
• 足の種類：Daily
• 日付：期間限定
• 開始日：2012.01.01
• 終了日：2022.01.01
• フォワードテスト：キャンセル
• 延滞：遅延ゼロ、理想的な実行
• モデル：1分足 OHLC
• より高速計算のためのピップ単位利益：チェックあり
• 入金：10000
• レバレッジ：1:50
• オプティマイズ：無効化
• チャート、指標、取引を表示するビジュアルモード：チェックなし

ストキャスティクスの%Kと%Dの交差　30と70

最大保有期間を30日とする。

エントリー

• ストキャスティクスの%Dが30以下で%Kが%Dを上抜けたら買い
• ストキャスティクスの%Dが70以上で%Kが%Dを下抜けたら売り

エグジット

• 買いポジションを保有して30日経過、または売りシグナルが点灯したら決済
• 売りポジションを保有して30日経過、または買いシグナルが点灯したら決済

検証結果

• 損益：1767
• 取引数：317
• プロフィットファクター：1.07
• 期待利得：5.58
• リカバリーファクター：0.23

結果はいまいち。

ストキャスティクスの%Kと%Dの交差　20と80

最大保有期間を30日とする。

エントリー

• ストキャスティクスの%Dが20以下で%Kが%Dを上抜けたら買い
• ストキャスティクスの%Dが80以上で%Kが%Dを下抜けたら売り

エグジット

• 買いポジションを保有して30日経過、または売りシグナルが点灯したら決済
• 売りポジションを保有して30日経過、または買いシグナルが点灯したら決済

検証結果

• 損益：2272
• 取引数：231
• プロフィットファクター：1.10
• 期待利得：9.83
• リカバリーファクター：0.28

これもいまいち。

テクニカル分析の検証 移動平均乖離率

今回は移動平均乖離率を調べてみる。

環境

• OANDA MetaTrader 5
• Version: 5.00 build 3137

ストラテジーテスターの設定

• 銘柄：USDJPY
• 足の種類：Daily
• 日付：期間限定
• 開始日：2012.01.01
• 終了日：2022.01.01
• フォワードテスト：キャンセル
• 延滞：遅延ゼロ、理想的な実行
• モデル：1分足 OHLC
• より高速計算のためのピップ単位利益：チェックあり
• 入金：10000
• レバレッジ：1:50
• オプティマイズ：無効化
• チャート、指標、取引を表示するビジュアルモード：チェックなし

25日移動平均乖離率　±1%

株だと5%とか10%とかがよく使われると思う。

だが、FXだとそこまで動くことはあまりなく、取引数が少なくなるので1%にした。

また、平均期間25日はイメージとして1か月なので、最大保有期間を30日とした。

エントリー

• 25日移動平均乖離率が-1%以下になったら買い
• 25日移動平均乖離率が1%以上になったら売り

エグジット

• 買いポジションを保有して30日経過したら、または売りシグナルが点灯したら決済
• 売りポジションを保有して30日経過したら、または買いシグナルが点灯したら決済

検証結果

• 損益：3642
• 取引数：173
• プロフィットファクター：1.24
• 期待利得：21.05
• リカバリーファクター：1.55

結果はまあまあ。

75日移動平均乖離率　±2%

移動平均線の平均期間を大きくすれば乖離率もいくらか大きくなる。

確か平均期間を3倍にすれば乖離率は√3倍くらいになる傾向があったような。

ということで、ここでは2%にした。

また、最大保有期間は平均期間に合わせて3倍の90日とした。

エントリー

• 75日移動平均乖離率が-2%以下になったら買い
• 75日移動平均乖離率が2%以上になったら売り

エグジット

• 買いポジションを保有して90日経過したら、または売りシグナルが点灯したら決済
• 売りポジションを保有して90日経過したら、または買いシグナルが点灯したら決済

検証結果

• 損益：4080
• 取引数：93
• プロフィットファクター：1.27
• 期待利得：43.87
• リカバリーファクター：0.62

これもまあまあ、としておくか。

テクニカル分析の検証 RSI

今回はRSI。

トレード戦略は①普通の逆張り、②反転を確認してからの逆張りの2つを見てみる。

RSIのパラメータは

• 平均期間：9

とした。

平均期間は14がよく使われるが、それだと取引数が少なすぎるので9にした。

9もよく使われる。

ただ、それでも取引数はあまり増えなかった。

環境

• OANDA MetaTrader 5
• Version: 5.00 build 3137

ストラテジーテスターの設定

• 銘柄：USDJPY
• 足の種類：Daily
• 日付：期間限定
• 開始日：2012.01.01
• 終了日：2022.01.01
• フォワードテスト：キャンセル
• 延滞：遅延ゼロ、理想的な実行
• モデル：1分足 OHLC
• より高速計算のためのピップ単位利益：チェックあり
• 入金：10000
• レバレッジ：1:50
• オプティマイズ：無効化
• チャート、指標、取引を表示するビジュアルモード：チェックなし

トレード戦略①

買い

• RSIの30%を下回ったら買い
• RSIの70%を上回ったら決済

売り

• RSIの70%を上回ったら売り
• RSIの30%を下回ったら決済

検証結果

• 損益：237
• 取引数：44
• プロフィットファクター：1.04
• 期待利得：5.38

結果はいまいち。

トレード戦略②

買い

• RSIの30%を下回った後、再度30%を上回ったら買い
• RSIの70%を上回ったら決済

売り

• RSIの70%を上回った後、再度70%を下回ったら買い
• RSIの30%を下回ったら決済

検証結果

• 損益：-139
• 取引数：44
• プロフィットファクター：0.98
• 期待利得：-3.15

これもいまいち。

逆張りでは反転を確認してからエントリーするのがよいとよく言われるが、パフォーマンスはかえって悪化した。

テクニカル分析の検証 Pivot

今回はPivot。

トレード戦略は①積極的にR1、S1で売買、②慎重にR2、S2で売買の2つを見てみる。

①と②を合わせると、R1、S1で売買した後、R2、S2でナンピンするのと同じことになる。

Pivotは日足で計算するが、トレードは1分足で行うこととした。

環境

• OANDA MetaTrader 5
• Version: 5.00 build 3137

ストラテジーテスターの設定

• 銘柄：USDJPY
• 足の種類：M1　←今回は1分足
• 日付：期間限定
• 開始日：2012.01.01
• 終了日：2022.01.01
• フォワードテスト：キャンセル
• 延滞：遅延ゼロ、理想的な実行
• モデル：1分足 OHLC
• より高速計算のためのピップ単位利益：チェックあり
• 入金：10000
• レバレッジ：1:50
• オプティマイズ：無効化
• チャート、指標、取引を表示するビジュアルモード：チェックなし

トレード戦略①

買い

• 価格がS1を上から下に抜けたら買い
• 価格がR1より上、またはS3より下で決済

売り

• 価格がR1を下から上に抜けたら売り
• 価格がS1より下、またはR3より上で決済

検証結果

• 取引数：1315
• 総損益：-4602
• 期待利得：-3.50
• プロフィットファクター：0.87

結果はだめだめ。

トレード戦略②

買い

• 価格がS2を上から下に抜けたら買い
• 価格がR1より上、またはS3より下で決済

売り

• 価格がR2を下から上に抜けたら売り
• 価格がS1より下、またはR3より上で決済

検証結果

• 取引数：810
• 総損益：-1609
• 期待利得：-1.99
• プロフィットファクター：0.91

これもいまいち。

トレード戦略①と②を合わせるとS2で買い下がる、R2で売り上がるナンピンになるが、①も②もマイナスなので、マイナスを増やす結果にしかならない。

テクニカル分析の検証 MACD

今回はMACD。

シグナルが早く出る順に①MACDとシグナルの交差、②MACDと0ラインの交差、③シグナルと0ラインの交差の3つを見てみる。

MACDのパラメータは

• 短期期間：12
• 長期期間：26
• シグナルの移動平均期間：9

とする。

環境

• OANDA MetaTrader 5
• Version: 5.00 build 3137

ストラテジーテスターの設定

• 銘柄：USDJPY
• 足の種類：Daily
• 日付：期間限定
• 開始日：2012.01.01
• 終了日：2022.01.01
• フォワードテスト：キャンセル
• 延滞：遅延ゼロ、理想的な実行
• モデル：1分足 OHLC
• より高速計算のためのピップ単位利益：チェックあり
• 入金：10000
• レバレッジ：1:50
• オプティマイズ：無効化
• チャート、指標、取引を表示するビジュアルモード：チェックなし

トレード戦略①

前営業日引けで

買い

• MACDがシグナルを下から上に抜けたら買い
• MACDがシグナルより下で決済

売り

• MACDがシグナルを上から下に抜けたら売り
• MACDがシグナルより上で決済

検証結果

• 取引数：225
• 総損益：-1830
• 期待利得：-8.13
• プロフィットファクター：0.88

結果はいまいち。

トレード戦略②

前営業日引けで

• MACDが0ラインを下から上に抜けたら買い
• MACDが0ラインより下で決済

売り

• MACDが0ラインを上から下に抜けたら売り
• MACDが0ラインより上で決済

検証結果

• 取引数：94
• 総損益：-815
• 期待利得：-8.67
• プロフィットファクター：0.91

これもいまいち。

トレード戦略③

前営業日引けで

• シグナルが0ラインを下から上に抜けたら買い
• シグナルが0ラインより下で決済

売り

• シグナルが0ラインを上から下に抜けたら売り
• シグナルが0ラインより上で決済

検証結果

• 取引数：74
• 総損益：1261
• 期待利得：17.04
• プロフィットファクター：1.17

一応プラスだが、利益が安定していないので、やはりいまいち。

テクニカル分析の検証 ボリンジャーバンド

今回はボリンジャーバンド。

①順張り、②逆張りの2つを見てみる。

ボリンジャーバンドのパラメータは

• 期間：20
• 標準偏差：2

とする。

環境

• OANDA MetaTrader 5
• Version: 5.00 build 3137

ストラテジーテスターの設定

• 銘柄：USDJPY
• 足の種類：Daily
• 日付：期間限定
• 開始日：2012.01.01
• 終了日：2022.01.01
• フォワードテスト：キャンセル
• 延滞：遅延ゼロ、理想的な実行
• モデル：1分足 OHLC
• より高速計算のためのピップ単位利益：チェックあり
• 入金：10000
• レバレッジ：1:50
• オプティマイズ：無効化
• チャート、指標、取引を表示するビジュアルモード：チェックなし

トレードルール①

前営業日引けで

買い

• 移動平均線が上向き、かつ価格が移動平均線を下から上に抜けたら買い
• 移動平均線が下向き、または価格が上バンドを上回ったら、または価格が下バンドを下回ったら決済

売り

• 移動平均線が下向き、かつ価格が移動平均線を上から下に抜けたら買い
• 移動平均線が上向き、または価格が下バンドを下回ったら、または価格が上バンドを上回ったら決済

検証結果①

• 取引数：152
• 総損益：92
• 期待利得：0.60
• プロフィットファクター：1.02

結果はいまいち。

トレードルール②

前営業日引けで

買い

• 移動平均線が下向き、かつ価格が下バンドを下から上に抜けたら買い
• 価格が移動平均線を上回ったら決済

売り

• 移動平均線が上向き、かつ価格が上バンドを上から下に抜けたら買い
• 価格が移動平均線を下回ったら決済

検証結果②

• 取引数：82
• 総損益：-1227
• 期待利得：-14.97
• プロフィットファクター：0.80

これもいまいち。

テクニカル分析の検証 一目均衡表

今回は一目均衡表。

一目均衡表の使い方にもいろいろある。

ここでは①転換線と基準線、②遅行スパンと実線、③終値と雲の3つを見てみる。

一目均衡表のパラメータは

• 転換線：9
• 基準線：26
• 先行スパンB：52

とする。

環境

• OANDA MetaTrader 5
• Version: 5.00 build 3137

ストラテジーテスターの設定

• 銘柄：USDJPY
• 足の種類：Daily
• 日付：期間限定
• 開始日：2012.01.01
• 終了日：2022.01.01
• フォワードテスト：キャンセル
• 延滞：遅延ゼロ、理想的な実行
• モデル：1分足 OHLC
• より高速計算のためのピップ単位利益：チェックあり
• 入金：10000
• レバレッジ：1:50
• オプティマイズ：無効化
• チャート、指標、取引を表示するビジュアルモード：チェックなし

トレードルール①

前営業日引けで

• 転換線が基準線より上なら買い
• 転換線が基準線より下なら売り

検証結果①

• 取引数：129
• 総損益：-1219
• 期待利得：-9.45
• プロフィットファクター：0.88

結果はいまいち。

トレードルール②

前営業日引けで

• 遅行スパンが実線より上なら買い
• 遅行スパンが実線より下なら売り

遅行スパンは終値、実線は25日前の終値なので、

• 終値が25日前の終値より上なら買い
• 終値が25日前の終値より下なら売り

とするほうが分かりやすい。

検証結果②

• 取引数：259
• 総損益：-1426
• 期待利得：-5.51
• プロフィットファクター：0.89

これもいまいち。

トレードルール③

前営業日引けで

• 終値が雲の上なら買い
• 終値が雲の下なら売り
• 終値が雲の中ならノーポジション

検証結果③

• 取引数：142
• 総損益：1433
• 期待利得：10.09
• プロフィットファクター：1.18

一応プラスだが、損益曲線の形状は不安定でやはりいまいち。